Téma : Teorie pravděpodobnosti → Rozdělení náhodného vektoru → charakteristiky náhodného vektoru
Předmět : 4ST430
Obtížnost : Středně těžké příklady
Kovarianční matice náhodného vektoru má charakteristická čísla 2, 3 a 6 a charakteristické vektory
$$\textbf{v}_{1}=\begin{pmatrix} 2\\ 0\\ -2 \end{pmatrix}, \textbf{v}_{2}=\begin{pmatrix} -1\\ -1\\ -1 \end{pmatrix}, \textbf{v}_{3}=\begin{pmatrix} 2\\ -4\\ 2 \end{pmatrix}. $$
a) Kolik složek má náhodný vektor?
b) Jsou ortonormální? Pokud ne, upravte je.
Výsledek
a) 3
b) ne; $$\sqrt{8}\,\begin{pmatrix} 2\\ 0\\ -2 \end{pmatrix}, \sqrt{3}\,\begin{pmatrix} -1\\ -1\\ -1 \end{pmatrix}, \sqrt{24} \, \begin{pmatrix} 2\\ -4\\ 2 \end{pmatrix}$$
Postup
a) 3
b)
Ortogonální: $${\textbf{v}_{1}}'\textbf{v}_{2}=2(-1)+0(-1)+(-2)(-1)=0$$ obdobně $${\textbf{v}_{1}}'\textbf{v}_{3}={\textbf{v}_{2}}'\textbf{v}_{3}=0$$
Délka: $$\left | \textbf{v}_{1} \right |={\textbf{v}_{1}}'\textbf{v}_{1}=\sqrt{2^{2}+0^{2}+(-2)^{2}}=\sqrt{8}$$ $$\left | \textbf{v}_{2} \right |={\textbf{v}_{2}}'\textbf{v}_{2}=\sqrt{(-1)^{2}+(-1)^{2}+(-1)^{2}}=\sqrt{3}$$ $$\left | \textbf{v}_{3} \right |={\textbf{v}_{3}}'\textbf{v}_{3}=\sqrt{2^{2}+(-4)^{2}+(2)^{2}}=\sqrt{24}$$
Oprava: $$\sqrt{8}\,\begin{pmatrix} 2\\ 0\\ -2 \end{pmatrix}, \sqrt{3}\,\begin{pmatrix} -1\\ -1\\ -1 \end{pmatrix}, \sqrt{24} \, \begin{pmatrix} 2\\ -4\\ 2 \end{pmatrix}$$