Téma : Matematická statistika → testování hypotéz → základy teorie testování

Předmět : 4ST203, 4ST215, 4ST220, 4ST430

Obtížnost : Lehké příklady

Roční riziková prémie u akcií sledovaného trhu se řídí normálním rozdělením se střední hodnotou 8 % a směrodatnou odchylkou 22 %. Avšak za posledních 5 let dosáhla riziková prémie portfolia v průměru -3 procentní body. Pokuste se vysvětlit, že tato situace není „příliš“ neobvyklá.

a) Najděte interval (symetrický), ve kterém je hodnota aritmetického průměru s pravděpodobností 0,95. Leží hodnota -3 v tomto intervalu?

b) Najděte interval spolehlivosti pro střední hodnotu prémie. Leží hodnota 8 v tomto intervalu?

c) Spočítejte pravděpodobnost, že průměrná prémie za riziko (určená z 5 pozorování) je -3% a méně (dojde ke stejnému nebo ještě k horšímu výsledku).

Zobrazit řešení

Doporučeno pro předměty :