Table of Contents
Příklad - S4
Téma : Teorie pravděpodobnosti → rozdělení náhodného vektoru → charakteristiky náhodného vektoru
Předmět : 4ST214 4ST220 4ST430
Obtížnost : Středně těžké příklady
Zadání
Společnost XY se za účelem diverzifikace investičního rizika rozhodla investovat do více druhů finančních aktiv. V portfoliu má dvě aktiva A, B. K dispozici máte relativní objem nakoupených aktiv ($w_{A}$, $w_{B}$) a očekávaný výnos jednotlivých aktiv $R_{A}$ a $R_{B}.$
a kovarianční matici výnosů
a) Spočítejte očekávaný výnos celého portfolia $E(R_{p}).$
b) Určete rizikovost výnosu popsanou směrodatnou odchylkou $R_{p}.$
c) Najděte korelační matici výnosů z jednotlivých aktiv.