Table of Contents
Příklad - S3
Téma : Teorie pravděpodobnosti → rozdělení náhodného vektoru → charakteristiky náhodného vektoru
Předmět : 4ST430
Obtížnost : Středně těžké příklady
Zadání
Společnost XY se za účelem diverzifikace investičního rizika rozhodla investovat do více druhů finančních aktiv. V portfoliu má 3 aktiva A, B a C. K dispozici máte relativní objem nakoupených aktiv (w i , i=1, 2, 3), očekávaný výnos jednotlivých aktiv (Ri) a kovarianční matici výnosů.
Kovarianční matice výnosů je rovna:
a) Najděte střední očekávaný výnos E(Rp).
b) Určete rizikovost výnosu celého portfolia popsanou směrodatnou odchylkou výnosu Rp.