====== Příklad -  S4 ======

**Téma** : Teorie pravděpodobnosti → rozdělení náhodného vektoru → charakteristiky náhodného vektoru



**Předmět** : 4ST214 4ST220 4ST430 



**Obtížnost** : Středně těžké příklady

----
===== Zadání =====
Společnost XY se za účelem diverzifikace investičního rizika rozhodla investovat do více druhů finančních aktiv. V portfoliu má dvě aktiva A, B. K dispozici máte relativní objem nakoupených aktiv ($w_{A}$, $w_{B}$) a očekávaný výnos jednotlivých aktiv $R_{A}$ a $R_{B}.$ 

{{:teoriepravdepodobnosti:rozdeleninahodnehovektoru:charakteristikynahodnehovektoru:charakteristikynahodnehovetkorus4zadani.png?200|}}

a kovarianční matici výnosů

{{:teoriepravdepodobnosti:rozdeleninahodnehovektoru:charakteristikynahodnehovektoru:charakteristikynahodnehovetkorus4zadani1.png?200|}}

**a)**	Spočítejte očekávaný výnos celého portfolia $E(R_{p}).$ 

**b)**	Určete rizikovost výnosu popsanou směrodatnou odchylkou $R_{p}.$

**c)**	Najděte korelační matici výnosů z jednotlivých aktiv.


----
===== Řešení =====
[[:teoriepravdepodobnosti:rozdeleninahodnehovektoru:charakteristikynahodnehovektoru:reseniS4| Zobrazit řešení ]]


----

**Doporučeno pro předměty** :  {{tag>  4ST214 4ST220 4ST430 }}