====== Příklad - S3 ======

**Téma** : Teorie pravděpodobnosti → rozdělení náhodného vektoru → charakteristiky náhodného vektoru



**Předmět** : 4ST430



**Obtížnost** : Středně těžké příklady

----
===== Zadání =====
Společnost XY se za účelem diverzifikace investičního rizika rozhodla investovat do více druhů finančních aktiv. V portfoliu má 3 aktiva A, B a C. K dispozici máte relativní objem nakoupených aktiv (w <sub>i</sub> , i=1, 2, 3), očekávaný výnos jednotlivých aktiv (R<sub>i</sub>) a kovarianční matici výnosů. 

{{:teoriepravdepodobnosti:rozdeleninahodnehovektoru:charakteristikynahodnehovektoru:charakteristikynahodnehovetkorus3zadani.png?400|}}

Kovarianční matice výnosů je rovna:

{{:teoriepravdepodobnosti:rozdeleninahodnehovektoru:charakteristikynahodnehovektoru:charakteristikynahodnehovetkorus3zadani1.png?400|}}

**a)**	Najděte střední očekávaný výnos E(Rp).

**b)**	Určete rizikovost výnosu celého portfolia popsanou směrodatnou odchylkou výnosu  Rp.


----
===== Řešení =====
[[:teoriepravdepodobnosti:rozdeleninahodnehovektoru:charakteristikynahodnehovektoru:resenis3| Zobrazit řešení ]]

----

**Doporučeno pro předměty** :  {{tag>  4ST430}}